66. Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta
Roczny Online
2020
| KONCENTRACJA RYZYKA KREDYTOWEGO – RYNEK MIĘDZYBANKOWYM i POZAHURTOWY – ZAANGAŻOWANIE NA DZIEŃ 31.12.2020* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrahent | Kraj | Rating | Rynek międzybankowy – hurtowy | Rynek pozahurtowy | Razem | |||
| Lokata (wartość nominalna) | Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia) | Papiery wartościowe (wartość nominalna) | Nominalna kwota zaangażowania bilansowego | Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego | ||||
| Kontrahent 1 | Polska | A | – | 13 | 3 513 | – | – | 3 526 |
| Kontrahent 2 | Luksemburg | AAA | – | – | 2 344 | – | – | 2 344 |
| Kontrahent 3 | Belgia | A | 167 | 5 | – | – | – | 172 |
| Kontrahent 4 | Polska | A | – | (1) | 2 | 150 | – | 152 |
| Kontrahent 5 | Wielka Brytania | AA | – | 135 | – | – | – | 135 |
| Kontrahent 6 | Niemcy | BBB | – | 130 | – | – | – | 130 |
| Kontrahent 7 | Francja | A | – | (85) | – | 125 | – | 125 |
| Kontrahent 8 | Finlandia | AA | – | (142) | – | 1 | 110 | 111 |
| Kontrahent 9 | Irlandia | AA | 105 | – | – | – | – | 105 |
| Kontrahent 10 | Niemcy | BBB | 8 | 78 | – | – | – | 86 |
| Kontrahent 11 | Francja | A | – | (3) | – | 72 | – | 72 |
| Kontrahent 12 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | AA | 56 | – | – | – | – | 56 |
| Kontrahent 13 | Polska | BBB | – | 48 | 1 | – | – | |
| Kontrahent 14 | Norwegia | AA | – | 37 | – | – | – | 37 |
| Kontrahent 15 | Luksemburg | A | – | – | – | 2 | 18 | 20 |
| Kontrahent 16 | Irlandia | A | – | 17 | – | – | – | 17 |
| Kontrahent 17 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | AA | – | (17) | – | 1 | 12 | 13 |
| Kontrahent 18 | Francja | A | – | 11 | – | – | – | 11 |
| Kontrahent 19 | Polska | BRAK | – | 8 | – | – | – | 8 |
| Kontrahent 20 | Austria | A | 8 | – | – | – | – | 8 |
| KONCENTRACJA RYZYKA KREDYTOWEGO – RYNEK MIĘDZYBANKOWYM i POZAHURTOWY – ZAANGAŻOWANIE NA DZIEŃ 31.12.2019* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrahent | Kraj | Rating | Rynek miedzybankowy – hurtowy | Rynek pozahurtowy | Razem | |||
| Lokata (wartość nominalna) | Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia) | Papiery wartościowe (wartość nominalna) | Nominalna kwota zaangażowania bilansowego | Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego | ||||
| Kontrahent 2 | instytucja ponadnarodowa | AAA | – | 3 | 1 017 | – | – | 1 020 |
| Kontrahent 72 | Austria | BBB | 681 | – | – | – | – | 681 |
| Kontrahent 59 | Szwajcaria | AAA | 456 | (11) | – | – | – | 456 |
| Kontrahent 73 | Wielka Brytania | A | 341 | – | – | – | – | 341 |
| Kontrahent 74 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | AA | 266 | – | – | – | – | 266 |
| Kontrahent 68 | Austria | A | 199 | -5 | – | – | – | 199 |
| Kontrahent 4 | Polska | A | – | 1 | 1 | 150 | – | 152 |
| Kontrahent 8 | Finlandia | AA | – | (88) | – | 20 | 123 | 144 |
| Kontrahent 9 | Irlandia | AA | 110 | – | – | – | – | 110 |
| Kontrahent 17 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | AA | – | 88 | – | 5 | 5 | 98 |
| Kontrahent 75 | Dania | A | 74 | (2) | – | – | – | 74 |
| Kontrahent 5 | Wielka Brytania | AA | – | 70 | – | – | – | 70 |
| Kontrahent 6 | Niemcy | BBB | – | 67 | – | – | – | 67 |
| Kontrahent 13 | Polska | BBB | – | 39 | – | – | – | 39 |
| Kontrahent 21 | Wielka Brytania | A | – | 36 | – | – | – | 36 |
| Kontrahent 50 | Wielka Brytania | A | – | 32 | – | – | – | 32 |
| Kontrahent 57 | Niemcy | AA | – | 27 | – | – | – | 27 |
| Kontrahent 54 | Niemcy | BBB | – | 25 | – | – | – | 25 |
| Kontrahent 15 | Luksemburg | AA | – | – | – | – | 20 | 20 |
| Kontrahent 11 | Francja | A | – | 20 | – | – | – | 20 |
Grupa Kapitałowa posiada dostęp do dwóch izb rozliczeniowych za pośrednictwem których rozlicza określone w Rozporządzeniu EMIR transakcje pochodne na stopę procentową z wybranymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego transakcji pochodnych oraz transakcji na papierach wartościowych Grupa Kapitałowa zawiera z kontrahentami umowy ramowe (na standardzie ZBP, ISDA i ICMA). Umowy ramowe umożliwiają kompensację wzajemnych wymagalnych (redukcja ryzyka rozliczeniowego) oraz niewymagalnych zobowiązań stron (redukcja ryzyka przedrozliczeniowego) wynikających z transakcji, jak również skorzystanie z mechanizmu nettingu upadłościowego (close-out netting) w momencie rozwiązywania umowy ramowej na skutek wystąpienia przypadku naruszenia lub przypadku uzasadniającego rozwiązanie w stosunku do jednej lub dwóch stron umowy.
Dodatkowo Grupa Kapitałowa zawiera z kontrahentami umowy zabezpieczające (CSA –Credit Support Annex na standardzie ISDA lub Umowę zabezpieczającą według standardów ZBP), na podstawie których każda ze stron, po spełnieniu przesłanek określonych w tej umowie, zobowiązuje się do ustanowienia stosownego zabezpieczenia wraz z prawem do jego potrącenia. Wyjątek stanowią transakcje na instrumentach pochodnych zawierane pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej: PKO Bank Polski SA i PKO Bank Hipoteczny SA, które zostały zwolnione z obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie EMIR dotyczących wymiany zabezpieczeń.