66. Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

KONCENTRACJA RYZYKA KREDYTOWEGO – RYNEK MIĘDZYBANKOWYM i POZAHURTOWY – ZAANGAŻOWANIE NA DZIEŃ 31.12.2020*
Kontrahent Kraj Rating Rynek międzybankowy – hurtowy Rynek pozahurtowy Razem
Lokata (wartość nominalna) Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia) Papiery wartościowe (wartość nominalna) Nominalna kwota zaangażowania bilansowego Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego
Kontrahent 1 Polska  A 13 3 513 3 526
Kontrahent 2 Luksemburg  AAA 2 344 2 344
Kontrahent 3 Belgia  A 167 5 172
Kontrahent 4 Polska  A (1) 2    150 152
Kontrahent 5 Wielka Brytania  AA 135 135
Kontrahent 6 Niemcy  BBB 130 130
Kontrahent 7 Francja  A (85) 125                                       – 125
Kontrahent 8 Finlandia  AA (142) 1 110 111
Kontrahent 9 Irlandia  AA 105             105
Kontrahent 10 Niemcy  BBB 8 78 86
Kontrahent 11 Francja  A (3) 72 72
Kontrahent 12 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej  AA 56 56
Kontrahent 13 Polska  BBB 48 1
Kontrahent 14 Norwegia  AA 37 37
Kontrahent 15 Luksemburg  A 2 18 20
Kontrahent 16 Irlandia  A 17 17
Kontrahent 17 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej  AA (17) 1 12 13
Kontrahent 18 Francja  A 11 11
Kontrahent 19 Polska  BRAK 8 8
Kontrahent 20 Austria  A 8 8

KONCENTRACJA RYZYKA KREDYTOWEGO – RYNEK MIĘDZYBANKOWYM i POZAHURTOWY – ZAANGAŻOWANIE NA DZIEŃ 31.12.2019*
Kontrahent Kraj Rating Rynek miedzybankowy – hurtowy Rynek pozahurtowy Razem
Lokata (wartość nominalna) Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia) Papiery wartościowe (wartość nominalna) Nominalna kwota zaangażowania bilansowego Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego
Kontrahent 2 instytucja ponadnarodowa  AAA 3 1 017 1 020
Kontrahent 72 Austria  BBB 681 681
Kontrahent 59 Szwajcaria  AAA 456 (11) 456
Kontrahent 73 Wielka Brytania  A 341 341
Kontrahent 74 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej  AA 266 266
Kontrahent 68 Austria  A 199 -5 199
Kontrahent 4 Polska  A 1 1 150                                         – 152
Kontrahent 8 Finlandia  AA (88) 20 123 144
Kontrahent 9 Irlandia  AA 110 110
Kontrahent 17 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej  AA 88 5 5 98
Kontrahent 75 Dania  A 74 (2) 74
Kontrahent 5 Wielka Brytania  AA 70 70
Kontrahent 6 Niemcy  BBB 67 67
Kontrahent 13 Polska  BBB 39 39
Kontrahent 21 Wielka Brytania  A 36 36
Kontrahent 50 Wielka Brytania  A 32 32
Kontrahent 57 Niemcy  AA 27 27
Kontrahent 54 Niemcy  BBB 25 25
Kontrahent 15 Luksemburg  AA 20 20
Kontrahent 11 Francja  A 20 20
* Bez uwzględnienia zaangażowania wobec Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego

 

Grupa Kapitałowa posiada dostęp do dwóch izb rozliczeniowych za pośrednictwem których rozlicza określone w Rozporządzeniu EMIR transakcje pochodne na stopę procentową z wybranymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego transakcji pochodnych oraz transakcji na papierach wartościowych Grupa Kapitałowa zawiera z kontrahentami umowy ramowe (na standardzie ZBP, ISDA i ICMA). Umowy ramowe umożliwiają kompensację wzajemnych wymagalnych (redukcja ryzyka rozliczeniowego) oraz niewymagalnych zobowiązań stron (redukcja ryzyka przedrozliczeniowego) wynikających z transakcji, jak również skorzystanie z mechanizmu nettingu upadłościowego (close-out netting) w momencie rozwiązywania umowy ramowej na skutek wystąpienia przypadku naruszenia lub przypadku uzasadniającego rozwiązanie w stosunku do jednej lub dwóch stron umowy.

Dodatkowo Grupa Kapitałowa zawiera z kontrahentami umowy zabezpieczające (CSA –Credit Support Annex na standardzie ISDA lub Umowę zabezpieczającą według standardów ZBP), na podstawie których każda ze stron, po spełnieniu przesłanek określonych w tej umowie, zobowiązuje się do ustanowienia stosownego zabezpieczenia wraz z prawem do jego potrącenia. Wyjątek stanowią transakcje na instrumentach pochodnych zawierane pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej: PKO Bank Polski SA i PKO Bank Hipoteczny SA, które zostały zwolnione z obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie EMIR dotyczących wymiany zabezpieczeń.

Wyniki wyszukiwania: